Что такое VWAP

Что такое VWAP, для общего понимания.

Существуют две стороны автоматического выполнения заказов, для обеих сторон можно использовать алгоритм.

Buy-Side это покупка и Sell-Side это продажа

Для Buy-Side алгоритма есть разные программы / стратегии которые анализируют исторические данные, находят паттерн «pattern-recognition» и входят в рынок. Этот алгоритм скорее всего будет хранится в тайне от общества.

 Для Sell-Side существуют открытые алгоритмы / стратегии как VWAP, TWAP

Дек 14, 2012